Salvador N. Lara Top 20 opciones sobre futuros basados en el volumen 9 de marzo 2012 1:14 PM Por curiosidad, he hecho algunas investigaciones sobre opciones de futuros y pensé compartir algunas informaciones contigo. Hay muchos contratos de futuros diferentes y la mayoría tienen opciones que el comercio en estos futuros. Algunos mercados son más líquidos que otros. Para los operadores de opciones, la liquidez es importante al seleccionar un activo subyacente con el que operar. La liquidez mantiene el deslizamiento hacia abajo manteniendo los diferenciales bid-ask relativamente estrechos y justos de la competencia entre la multitud de comerciantes interesados. Más importante que conseguir un buen precio cuando se entra en una opción es la capacidad de salir. Que también viene con liquidez. A continuación se muestra la lista de los 20 contratos de futuros que negocian opciones basadas en el volumen negociado en un solo día: Orden de la lista sujeto a cambios basados en las condiciones del mercado Observe cuánto más líquido son las opciones de E-mini de SampP 500 que las otras opciones de futuros de índices . Hay casi 20 veces más opciones de SampP negociadas que las opciones de Nasdaq negociadas en este único día de observación. Las opciones de Dow Jones y Russell 2000 cambian aún menos. Además de encontrar las opciones de futuros más líquidos, tuve curiosidad por el volumen de las opciones de SampP 500 E-mini en comparación con las opciones de SampP 500 ETF (NYSEARCA: SPY) y las opciones de SampP Index (SPX). A continuación se muestra el volumen de opción total para un solo día en los 3 productos SampP 500. Al mirar los diferentes volúmenes de opciones de SampP 500 en los diferentes productos, tenga en cuenta que cada uno tiene valores diferentes para cada unidad. Las opciones SPY son las más pequeñas y las SPX son las más grandes según las especificaciones del contrato y el valor por opción. Este que ya era consciente de, pero voy a compartir esta observación en las opciones de euros también. Si usted no es ya consciente, los ETFs de la modernidad todavía no son extremadamente líquidos en comparación con los futuros de la modernidad. Las opciones sobre futuros de Euro y Euro ETF (NYSEARCA: FXE) opciones están a continuación: Tenga en cuenta de nuevo que el valor de cada subyacente es diferente. Una sola opción de contrato de futuros de Euro es aproximadamente 12,5 veces el tamaño de una opción de FXE. El euro es el más líquido de las opciones de futuros de divisas y FXE es uno de los ETFs de moneda más líquidos. Sin embargo, las opciones de futuros de divisas son más profundas en tamaño y liquidez que los ETFs de divisas, al menos por ahora. Después de mirar la lista de opciones y cómo se clasifican en términos de volumen de la opción, es bueno ver que hay una cantidad relativamente alta de volumen de opción en los diferentes productos para permitir la diversificación. Especialmente cuando la volatilidad es baja en un mercado tan grande como el mercado de valores, es importante tener otras opciones a considerar. Aparte de acciones, bonos, petróleo crudo, monedas, granos y metales son lugares para buscar operaciones de opciones. Aunque las opciones de futuros sobre materias primas traen más vehículos de inversión a elegir, reconozco la falta de diversificación disponible en los mercados cuando la mayoría de los mercados tienen un precio en dólares y la inflación entra en aparentemente empujar la mayoría de los activos más altos o más bajos en deflación. Espero que la información brille algo de luz para aquellos que son curiosos acerca de las opciones de futuros. Si tiene curiosidad por comparar diferentes mercados entre sí o tiene una pregunta, no dude en comentar. Divulgación: No tengo posiciones en las existencias mencionadas, y no hay planes para iniciar cualquier posición dentro de las próximas 72 horas. Divulgación adicional: Propósitos educativos solamente. No es una recomendación para comprar o vender. Leer el artículo completoOpciones sobre futuros: un mundo de beneficio potencial Si alguna vez has estudiado un segundo idioma, sabes lo difícil que puede ser. Pero una vez que se aprende, digamos, el español como segundo idioma - aprender italiano como tercero sería mucho más fácil ya que ambos tienen raíces latinas comunes. Para obtener facilidad con el italiano como un tercer idioma, sólo tendría que comprender los cambios menores en formas de palabras y sintaxis. Bueno, lo mismo podría decirse de las opciones de aprendizaje. Para la mayoría de las personas, aprender acerca de las opciones sobre acciones es como aprender a hablar un nuevo idioma, lo que requiere luchar con términos totalmente desconocidos. Pero si ya tiene alguna experiencia con las opciones de acciones, entender el lenguaje de las opciones sobre futuros se vuelve fácil. De hecho, conceptos básicos como el delta. El valor de tiempo y el precio de ejercicio se aplican de la misma manera a las opciones de futuros que a las opciones sobre acciones, con la excepción de ligeras variaciones en las especificaciones del producto, esencialmente el único obstáculo para pasar. En este artículo ofrecemos una introducción al mundo de las opciones de futuros de SampP 500 que le mostrarán lo fácil que es hacer la transición a opciones sobre futuros (también conocidos como opciones de commodities o futuros), donde un mundo de ganancias potenciales espera . Opciones de índices bursátiles en futuros La primera cosa que probablemente lanza una bola de curva en usted cuando inicialmente se acerca opciones en futuros es que usted no puede estar familiarizado con un contrato de futuros. El instrumento subyacente sobre el cual las opciones sobre el comercio de futuros. Recuerde que para las opciones sobre acciones, el subyacente es la emisión de acciones (por ejemplo, las opciones de compra de IBM se negocian en acciones de IBM). Dado que la mayoría de los inversores entienden cómo interpretar los precios de las acciones, averiguar el subyacente es fácil. Al aprender opciones de futuros, por otro lado, los comerciantes nuevos a cualquier mercado en particular (bonos, oro, soja, café o el SampPs) necesitan familiarizarse no sólo con las especificaciones de la opción sino también con las especificaciones del contrato de futuros subyacente. Sin embargo, éstos son obstáculos insignificantes en el ambiente en línea de hoy, que ofrece tanta información apenas un tecleo lejos. Este artículo esperamos que le interese explorar estos emocionantes mercados y nuevas oportunidades comerciales. Opciones de SampP en Futuros Para ilustrar cómo funcionan las opciones en futuros, explicaré las características básicas de las opciones de SampP 500 en futuros, que son las más populares en el mundo de las opciones de futuros. Aunque se trata de opciones de futuros basadas en efectivo (es decir, se liquidan automáticamente en efectivo al vencimiento), la lógica de las opciones de futuros SampP, como todas las opciones de futuros, es la misma que la de las opciones sobre acciones. Las opciones de futuros de SampP 500, sin embargo, ofrecen ventajas únicas, por ejemplo, pueden permitirle comerciar con reglas de margen superiores (conocidas como margen SPAN), que permiten un uso más eficiente de su capital comercial. Tal vez la manera más fácil de empezar a tener una idea de las opciones sobre futuros es simplemente mirar una tabla de cotizaciones de los precios de futuros SampP 500 y los precios de las opciones correspondientes en futuros. Esencialmente, el principio de la fijación de precios de los futuros de SampP es el mismo que el comportamiento del precio de cualquier acción. Usted quiere comprar bajo y vender alto. En otras palabras, si los futuros SampP suben, el valor del contrato sube y viceversa si el precio de futuros SampP caen. Diferencias y características importantes Hay, sin embargo, una diferencia clave entre futuros y opciones sobre acciones. Un cambio en una opción de compra de acciones es equivalente a 1 (por acción), que es uniforme para todas las acciones. Con los futuros de SampP, un cambio en un precio vale 250 (por contrato), y esto no es uniforme para todos los mercados de futuros y opciones de futuros. Si bien hay otros temas para familiarizarse con - tales como el valor razonable de futuros SampP y la prima en el contrato de futuros - estos conceptos relacionados son insignificantes en la práctica y para lo que usted necesita entender para la mayoría de las estrategias de opción. Aparte de la distinción de especificación de precio, hay algunas otras características importantes de SampP opciones que son importantes. Dado que estas opciones negocian con los futuros subyacentes, el nivel de los futuros SampP, no el índice SampP 500, es el factor clave que afecta los precios de las opciones en futuros SampP. La volatilidad y el deterioro del valor de tiempo también desempeñan su papel, al igual que afectan a una opción de compra de acciones. Vamos a echar un vistazo más de cerca a los futuros de SampP y los precios de las opciones, sobre todo en cómo los cambios en el precio de futuros afectan los cambios en los precios de la opción. En primer lugar, echemos un vistazo a las especificaciones del producto SampP futuros, que se presentan en la Figura 1. Figura 2 - Precios de liquidación para el 12 de junio de 2002 El contrato de futuros Jun SampP en la Figura 2, por ejemplo, se estableció en 1020,20 en este día en particular. El cambio de punto de 6.00 equivale a una ganancia de 1.500 por contrato único (6 x 250 1.500). Vale la pena señalar que los futuros SampP y el índice SampP 500 se negociarán casi de forma idéntica, pero los futuros SampP se comercializarán con una ligera prima adjunta. Descripción de las opciones de Futuros de SampP Ahora permite pasar a algunas de las opciones correspondientes. Al igual que para casi todas las opciones de futuros, hay una uniformidad de precios entre los futuros y las opciones. Es decir, el valor de un cambio en la prima es el mismo que un cambio en el precio de los futuros. Esto facilita las cosas. En el caso de las opciones de futuros SampP 500 y sus futuros subyacentes, un cambio 1 vale 250. Para proporcionar algunos ejemplos reales de este principio, he seleccionado en la Figura 3 el intervalo de 25 puntos de los precios de huelga de algunos fuera de la gama - Dinero pone y llama a cotización en los futuros Jun SampP. Tal como esperábamos para las opciones de compra y venta de acciones, el delta en nuestros ejemplos a continuación es positivo para llamadas y negativo para put. Por lo tanto, dado que los futuros Jun SampP subieron seis puntos (a 250 por punto, o dólar), las putas cayeron en valor y las llamadas subieron en valor. Las huelgas más alejadas del dinero (925 put y 1100 call) tendrán los valores de delta inferiores, y los más cercanos al dinero (1000 put y 1025 call) tienen valores delta más altos. Tanto el signo como el tamaño del cambio en el valor en dólares de cada opción lo aclaran. Cuanto mayor sea el valor del delta, mayor será el cambio de precio de la opción afectado por un cambio en los futuros SampP subyacentes. Figura 3 - Precios de la opción SampP en liquidación el 12 de junio de 2002 Por ejemplo, sabemos que los futuros Jun SampP subieron seis puntos para ubicarse en 1020.20. Este precio de liquidación es apenas tímido del precio de la huelga de la llamada de junio de 1025, que aumentó en valor en 425. Esta opción cerca-del-dinero tiene un delta más alto (delta 0.40) que opciones más lejos del dinero, tal como la opción de la llamada con Un precio de ejercicio de 1100 (delta 0,02), que aumentó en valor en sólo 12,50. Los valores Delta miden el impacto que tendrán los futuros cambios en los futuros SampP subyacentes en estos precios de opciones. Si, por ejemplo, los futuros subyacentes de Jun SampP subieran 10 puntos más (siempre que no haya cambio en la desintegración del valor de tiempo y la volatilidad), la opción de compra de SampP en la figura 3 con un precio de ejercicio de 1025 aumentaría cuatro puntos, O ganar 1.000. La misma lógica pero inversa se aplica a las opciones de venta de SampP en la Figura 3. Aquí vemos los precios de las opciones de venta bajando con un aumento en los futuros Jun SampP. La opción más cercana al dinero tiene un precio de ejercicio de 1.000, y su precio se redujo en 600. Mientras tanto, las opciones de venta más alejadas del dinero, como la opción con un precio de ejercicio de 925 y delta de -0.04, Perdió menos, un valor de 225. Conclusión Si bien hay muchas maneras de comercio con estas opciones, muchos comerciantes prefieren ser un vendedor neto de opciones. Ya sea que prefiera comprar o escribir (vender) opciones de acciones utilizando simples diferenciales o estrategias más complejas, puede, con los conceptos básicos presentados aquí, adaptar fácilmente muchas de sus estrategias favoritas a las opciones de SampP en futuros. Como para otras opciones en los mercados de futuros, youll necesidad de familiarizarse con sus especificaciones de productos - como las unidades de comercio y los tamaños de tick - antes de hacer cualquier comercio. Dicho esto, sin embargo, estoy seguro de que encontrará que ser fluido en un segundo lenguaje de opciones no es tan difícil como inicialmente se podría haber pensado. Una persona que comercia con derivados, materias primas, bonos, acciones o divisas con un riesgo más alto de lo normal a cambio de. quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo del negocio, un unicornio es una compañía, generalmente una puesta en marcha que no tiene un expediente establecido del funcionamiento. Lista de acciones disponibles para negociar en los futuros y las opciones de NSE que usted debe leer esto: Lista de acciones que negocian debajo de Rs.2 En NSE, Indian Penny Stocks Amigos aquí es la lista de acciones de penique que están negociando en NSE y como todas las acciones están negociando por debajo de Rs.2 en NSE vemos desventaja muy limitada en ellos. También futuro Nifty es continuamente. Lista de 50 acciones en NSE Nifty índice, junto con su tendencia a corto plazo Aquí estoy compartiendo las acciones de la parte superior cincuenta que las formas NSE índice Nifty junto con su tendencia a corto plazo. Ahora en este caso la tendencia a corto plazo está en el gráfico semanal: ACC Esta acción de cemento. 4 Stocks serán agregados en NSE F038O Trading el 5 de agosto de 2011, esperan que las existencias para el comercio más alto Nse F038O incluirá las siguientes acciones en sus series augustas: Coal India, Delta Corporation, Dhanlaxmi Bank y Gujarat Fluorochemicals. Esta adición se hará el 5 de agosto de 2011, esperamos que las acciones para operar más alto. 8 Acciones que se incluirán en NSE F038O Trading a partir del 18 de julio de 2011 NSE va a agregar 8 acciones en el F038O negociación de estas poblaciones son Arvind, BF Utilities, Gitanjali Gems, JSW Energy, Jubilant Foodworks, South Indian Bank, TTK Prestige, VIP. Esta inclusión se hará el 18 de julio. Lista de acciones en el banco Nifty índice con weightage Mi último artículo fue sobre el peso de las existencias en NSE Nifty índice, en este artículo voy a decir el peso de las acciones en el índice Nifty Banco. El índice Nifty Bank es el índice negociado en NSE. Bhaveek Patel es analista técnico y de los inversores, sus áreas de interés incluyen mercado de valores, divisas y oro. Comentarios por favor ayúdame m compartir futuro m koun s mejor compartir h o m kiase shuru karu Trackbacks 8230 Lista de acciones disponibles para la negociación en NSE gran cantidad de cambios en NSEs Futuros y segmento de opciones como lotes de acciones fueron excluidos. Así que creo que es necesario actualizar los comerciantes con la lista de acciones 82308230 8230 8230 Lista de acciones disponibles para la negociación en el lote de cambios en NSEs Futuros y segmento de opciones como lotes de acciones fueron excluidos. Así que creo que es necesario actualizar a los comerciantes con la lista de acciones 82308230 8230¿Cuál es la diferencia entre opciones y futuros? Una persona que negocia derivados, materias primas, bonos, acciones o monedas con un riesgo superior al promedio a cambio. quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de rendimiento establecido. Options Centro de negociación en tiempo real después de las horas Pre-Market News Resumen de las cotizaciones Resumen Cotizaciones interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez Usted hace su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, usted está interesado en volver a nuestros ajustes por defecto, por favor seleccione Configuración predeterminada anteriormente. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún problema en el cambio de su configuración por defecto, por favor correo electrónico isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme su selección: Ha seleccionado para cambiar la configuración predeterminada de la cita de búsqueda. 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